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バックテストに関する新機能をリリースしました

admin — Mon, 08 Sep 2008 06:40:05 +0000

投資アルゴリズムを制作するにあたり、最も要となる部分の一つである「バックテスト環境」について、新機能をリリースしました。投資アルゴリズムの特性について、より詳細に検証して頂けるようになりましたので、是非ご活用ください。

新しく追加した機能

入れ替え式投資ユニバース
プロフェッショナル検証モード
オプション指定機能

詳しくはこちらのページをご覧ください。
カブロボの検証環境

本サイトを公開しました

admin — Fri, 05 Sep 2008 06:47:08 +0000

テスト。

生存者バイアス

oya — Tue, 02 Sep 2008 05:10:53 +0000

生存者バイアスとは、現在生き残っているものを抽出してしまうことで、生き残らなかった（株では上場廃止になった銘柄）ものを考慮に入れないために、バイアスがかかってしまうという現象です。例えば、売買対象銘柄群である「カブロボ500銘柄」を作ることを考えます。この500銘柄はどのように選べばよいのでしょうか。一つのアイディアとして、現在（今が2008年だとします）の東証一部時価総額上位をカブロボ500とする、などが自然なアイディアに見えます。しかし、この選び方には問題があります。 2年後、3年後もこの固定の500銘柄を使い続けてよいのでしょうか。現在時価総額上位であっても、来年はもしかしたら業績が突然悪くなったり、あるいは上場廃止になってしまう会社を含んでいるかもしれません。また、過去のバックテストを行うにしても「2008年の時価総額上位」を選んでいるということは、少なくとも過去から2008年までは上場廃止になるリスクを避けられた銘柄を意図的に選んでいるということでもあり、時価総額上位なので2008年にある程度大きな会社となっている、ということがあらかじめ分かっている銘柄を選定してしまっていることになります。つまり、未来の情報を使用しているために、バックテストにおいてはバイアスが生じていることになります。良い銘柄を選定しまっているので、バックテスト結果が良くなりがちです。このような現象を「生存者バイアス」と呼んでいます。

ボラティリティ

admin — Sat, 19 Apr 2008 09:42:45 +0000

ボラティリティは、株価の標準偏差を見ます。ボラティリティはリスク管理によく用いられます。ボラティリティが大きいと値動きが激しく、小さいと値動きが穏やかということになります。

KBユニバーサルでは株価の終値の標準偏差を算出します。分析粒度はデフォルトだと14日になっています。

計算式

[((株価-平均値)^2｝÷集計日数)の和]の平方根

RSI

admin — Sat, 19 Apr 2008 09:36:35 +0000

RSIはＷ・ワイルダーが開発した指標であり、株価が現在買われすぎか、売られすぎかを相対的に計る指標です。RSI=20％以下で買いサイン、RSI=80％以上で売りサインと一般に言われます。

計算式

RSI = n日間の値上がり幅の平均 ÷ （n日間の値上がり幅の平均＋ n日間の値下がり幅の平均） × 100（％）

カブロボではこのRSIの他に、高値と安値の平均のRSIを求めることができます。

上の図は、株価とRSI（終値）、高値と安値の平均のRSIの関係を表したものです。RSI（終値）と高値と安値の平均のRSIはそれほど差がありませんが、勢いよく上昇するときには、高値と安値の平均のRSIのほうが高くなります。図の例では、RSIが20％以下で買って、80％以上のときに売れば利益が出そうです。

モメンタム

admin — Sat, 19 Apr 2008 09:11:06 +0000

モメンタムとは相場の勢いを見るための指標であり、計算方法は他のテクニカル分析に比べてかなり単純です。

計算式

当日の終値 - n日前の終値

n=10がよく使われます。
ゼロより上にあったモメンタムがさらに上に行けば、上昇の度が増していることを示します。
相場が上がっているのに、モメンタムが横這いになってきたら上昇率の低下を意味します。
ゼロより下でさらに下げれば、下落に拍車がかかっていると見ます。
値が下がるものの、モメンタムが横ばいなら下落率が緩やかにになったことを意味します。
ゼロの下にあったモメンタムがゼロを上抜ければ買いサインとされます。
ゼロの上にあったモメンタムがゼロを下抜ければ売りサインとされます。