運用開始資産額
このオプションでは、バックテスト開始時の運用資産額を指定することができます。これは、カブロボの投資アルゴリズムについて、運用資金量とリスク・リターンの関係を把握する目的の機能です。この値を変化させてバックテストを行うことで、投資アルゴリズムが想定している運用資金の規模で有効に動作するかどうかを、確認することができます。
銘柄組入比率上限値
カブロボが保有する総資産のうち、一つの銘柄に投資することができる割合を、銘柄組入比率上限値と呼んでいます。このオプションでは、この銘柄組入比率上限値をパーセントで指定することができます。これは、特定の銘柄にポジションを集中させることによるリスクを避ける目的の機能です。新規注文を行う際に、そのカブロボの既保有ポジションと新規の注文内容を合わせて、銘柄組入比率上限値を上回ることがないか、システムが自動的にチェックし、設定値を上回っている場合には自動的に新規の注文内容が修正されます。例えば総資産が5000万円、銘柄組入比率が10％、銘柄Aの株式評価額が400万円の場合、各銘柄は500万円以内になるように上限が設定されるので、銘柄Aに対しての新規注文は最大でも100万円に丸められます。
※保有している銘柄の株式評価額が株価の上下に応じて増加し、銘柄組入比率を超えた場合には何も行われません。銘柄組入比率は、新規注文についてのみ適用されます。
自動ロスカット比率
カブロボが保有するポジションの各銘柄について、システムが自動的に含み損を計算して、指定した比率以上に含み損がある保有銘柄については強制的に反対売買して現金化する機能を、自動ロスカット機能と呼んでいます。このオプションでは、このロスカットを行う基準となる含み損の比率を、パーセントで指定することができます。強制反対売買のタイミングは、カブロボが注文を出し終えた後に行われます。その際に、すでに該当銘柄への注文がカブロボから出ている場合には、カブロボの注文は取り消された上で強制反対売買注文が実行されます。
信用売りの有無
このオプションでは、信用売りを行うかどうかを指定することができます。
※空売りを行うようアルゴリズムを制作されたカブロボで、このオプションの「なし」を選択された場合には、空売りは行われません。
条件付特別注文
このオプションでは、カブロボに高度な発注条件を追加することができます。ここで発注条件を付加した注文は、始値の決定後に市場に発注されます。
機能一覧
| トリガー機能 | 始値が指定の下限値～上限値の範囲内であった場合に注文が市場に発注されます。 下限値と上限値の片方のみを指定することができます。 発注条件 : 下限値 ≦ 始値 ≦ 上限値 |
| 注文価格修正指示機能 | 指値・指成・逆指値の注文価格を始値によって修正させる機能です。 修正後注文価格 = 始値 + 修正加算額 修正加算額は正負どちらの値も指定することができますが、次のような制約があります。 ・新規空売り注文では、修正加算額を０や負の値にすることはできません（アップティックルール）。 ・修正後価格が値幅制限範囲外になる場合には、次のように扱われます。 修正後注文価格 > 値幅上限 買い指値・指成：修正後注文価格 = 値幅上限 買い逆指値：注文失効 売り指値・指成：注文失効 売り逆指値：修正後注文価格 = 値幅上限 修正後注文価格 < 値幅下限 買い指値・指成：注文失効 買い逆指値：修正後注文価格 = 値幅下限v 売り指値・指成：修正後注文価格 = 値幅下限 売り逆指値：注文失効 |
※トリガー機能と注文価格修正指示機能は、両方同時に使用することも、どちらか片方のみを使用することもできます。
ETF銘柄の使用
このオプションでは、カブロボがETF銘柄を取引するかどうかを指定することができます。
カブロボでは、
- 1306 ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託
- 1330 上場インデックスファンド225
の２銘柄を取り扱います。